En el extremo oriental del Jardín del Príncipe, este edificio de estilo neoclásico es fruto del capricho de Carlos IV, siendo buen ejemplo del refinamiento que imperaba en la corte borbónica. El interior es un espléndido muestrario de las artes decorativas durante el s. XVIII: techos de estilo pompeyano, tejidos de seda bordada, puertas de caoba, suelos de mármol... Entre las numerosas estancias, el Gabinete de Platino está profusamente decorado con incrustaciones de oro, bronce y platino.