Este palacio, de aspecto un tanto austero, debe su nombre a la gran cantidad de mármol que lo reviste, tanto en el exterior como en el interior. Catalina II, que lo construyó para su favorito, Grigori Orlov, quiso que fuera muy lujoso y contrató a uno de sus mejores arquitectos, Antonio Rinaldi. Este último dio rienda suelta a su talento en la escalera de honor y en la Sala de Mármol, decorada con 30 variedades de este material. Actualmente es un anexo del Museo Ruso, que organiza importantes exposiciones.