Instalado en el antiguo convento de Nuestra Señora de la Asunción (s. XVI), este museo alberga una importante colección arqueológica (Museo Arqueológico Lapidario del Infante Don Enrique) distribuida por las galerías del bonito claustro renacentista. Una sala de la 1ª planta alberga una interesante colección de pintura de los ss. XVI a XIX. Exposiciones temporales y, algunas noches de verano, conciertos (música clásica, jazz, fado, etc.).